Finanční časové řady
Vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace
Značná část kvantitativních informací o finančním trhu je poskytována ve formě finančních časových řad. Cílem předkládané knihy je objasnit základní principy jejich modelování pomocí modelů lineárního typu (ARIMA, SETAR, STAR, MSW, ARCH, GARCH atd.). Kniha je orientována především prakticky, pro usnadnění pochopení některých složitějších postupů jsou použity ilustrace, je zde řada konkrétních příkladů praktické aplikace důležitých metod. Pro teoreticky zaměřené čtenáře budou mít význam odkazy na originální práce, z kterých bylo čerpáno. Kniha je určena především studentům ekonomických oborů a pracovníkům finanční praxe, kteří mají znalosti základních principů statistiky a pravděpodobnosti a zkušenosti s prací se statistickým a ekonometrickým softwarem.
Proč nakupovat u nás?
Doprava nad
700 Kč zdarma
Soubory ke stažení
Finanční časové řady
Vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace
Značná část kvantitativních informací o finančním trhu je poskytována ve formě finančních časových řad. Cílem předkládané knihy je objasnit základní principy jejich modelování pomocí modelů lineárního typu (ARIMA, SETAR, STAR, MSW, ARCH, GARCH atd.). Kniha je orientována především prakticky, pro usnadnění pochopení některých složitějších postupů jsou použity ilustrace, je zde řada konkrétních příkladů praktické aplikace důležitých metod. Pro teoreticky zaměřené čtenáře budou mít význam odkazy na originální práce, z kterých bylo čerpáno. Kniha je určena především studentům ekonomických oborů a pracovníkům finanční praxe, kteří mají znalosti základních principů statistiky a pravděpodobnosti a zkušenosti s prací se statistickým a ekonometrickým softwarem.
Proč nakupovat u nás?
Doprava nad
700 Kč zdarma
Soubory ke stažení
O Autorovi
Arlt JosefVystudoval obor ekonomická statistika na Vysoké škole ekonomické v Praze. V současnosti působí jako docent na katedře statistiky a pravděpodobnosti VŠE v Praze. Odborně se specializuje především na problémy analýzy ekonomických a finančních časových řad a ekonometrické analýzy časových řad.
Arltová MarkétaVystudovala obor ekonomická statistika na Vysoké škole ekonomické v Praze. V doktorském studiu pokračovala v oboru statistika. V současnosti působí jako odborný asistent na katedře statistiky a pravděpodobnosti VŠE v Praze.V pedagogické činnosti se specializuje na předměty spojené s analýzou ekonomických a finančních časových řad a se statistickým výpočetním prostředím.